El Dr. Ernesto Mordecki es investigador Grado 3 en el Area Matemática del PEDECIBA. Ingresó al Programa en 1995. Desempeña sus actividades en el Centro de Matemática, Facultad de Ciencias.

Líneas de investigación:

Publicaciones de los últimos cinco años

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  Mordecki E
  Necessary conditions for stable convergence of semimartingales
  Theor Probab Appl, 44-1: 229-232 (1999)
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  Kramkov DO, Mordecki E
  Optimal stopping and maximal inequalities for Poisson processes
  PMU - Publicaciones Matemáticas del Uruguay, 8: 153-178 (1999)
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  Mordecki E
  Optimal stopping for a diffusion with jumps
  Financ Stoch, 3(2): 227-238 (1999)
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  Mordecki E
  Optimal stopping, ruin probabilities and prophet inequalities for Levy processes
  Prepublicaciones de Matemática de la UDELAR, PreMat 38 (2000)
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  Mordecki E, Moreira W
  Russian options for a difussion with negative jumps
  PMU - Publicaciones Matemáticas del Uruguay, 9: 37-51 (2001)
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  Gushchin AA, Mordecki E
  Bounds on option prices for semimartingale market models
  Proceedings of the Steklov Mathematical Institute, 237: 80-122 (2002)
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  Mordecki E
  Optimal stopping and perpetual options for Levy processes
  Financ Stoch, 6(4): 473-493 (2002)
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  Mordecki E
  Perpetual options for Levy processes in the Bachelier model
  Proceedings of the Steklov Mathematical Institute, 237: 256-264 (2002)
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  Petrov V, Mordecki E
  Teoría de probabilidades
  Editorial URRS, Moscú, Rusia, 250 pp. (2002)
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  Mordecki E
  The distribution of the maximun of Levy processes with positive jumps of phase-type
  Theory of Stochastic Processes, 8/24(3-4): 309-316 (2002)
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  Mordecki E
  Ruin probabilities for a Levy process with mixed exponential negative jumps
  Theor Probab Appl (2003)